金融机构风险管理习题课1.ppt

作者: admin 分类: 新闻 发布时间: 2019-02-11 07:08

范例课 黄废名 江西财经大学最小平方 1、一家财政机构拿总资产800万和资金金50万。 也许资产总连续为 总义务限期为年。,而且它的杠杆率被健康状态到连续的差距。:( ) A、 年 B、 年 C、年 D、 年 2、商务开账户贴现率易受有影响的人或损害的状态辨析列举如下::单位:万元 成绩: (1)计算各时段的差距和积聚差距。。 (2)拨款开账户估计6个月的集市货币利率将增长50BP。,对开账户的有影响的人是什么? 钥匙 (1) 2、 以下交流来源于财政I的财务状况表,最后部分日期是某年级的学生。: 长距离的公债将在5年内满期。,每年岁末报应10%的利钱。,它是按面值销售额的。。回复以下成绩: (1)长距离的公债的限期是多少? (2)自己人资产的连续是多少? (3)自己人义务的连续是多少? (4)杠杆限期差距的健康状态有多大? (5)总计达放弃弯成弧形是对立增长的(即Δr/(1+r))。 股权资金集市化有何有影响的人? 钥匙: (1)5年期公债的时值。 5年期长距离的公债的限期。 接上 (2)自己人资产的连续为 Da =[]/3500 = (3)自己人义务的连续为 Dl =[]/2750= (4) 健康状态连续差距的杠杆功能 Da-Dl*k=6.3097-*2750/3500= (5) 总计达进项弯成弧形的对立向上换衣服对 △E=-(Da-Dl*k)*A*△R/(1+R)= -*3500*= -97.8950 4、汉德保险业者发行了一种附加年货币利率8%(在岁末报应一次息票利钱)、总共是9000成千的。 1年期uedbet,所得现款用于发行2年期商务信用。。这笔买卖要不是填写。,自己人集市货币利率都增长了。。 A、货币利率使多样化后,信用和义务的真实集市价是多少? B、信用和义务的集市价使多样化方式有影响的人 C、发行时,信用和义务的有效期是什么? D、范围收益的有效期的价。,计算货币利率增长后信用和义务的价? E、发行了使结合,信用发给后,保险业者的有效期是什么时分? F、也许预测货币利率增长,按满期日计算的合法权利资金的使多样化是什么? 钥匙 A、信用的现实集市价: MVA = $10,000,000×PVIFAn=2, i=1 + $100,000,000× PVIFn=2, i=1 = $97,448, 义务的真实集市价: MVL = $97,200,000×PVIFn=1, i=9.5% = $88,767,123.29 B、信用和义务集市价的使多样化对情商的有影响的人: ?E = ?A - ?L = -$2,551, – (-$1,232,) = -$1,313,954.21. C、发行时,信用和义务的有效期是 信用有效期: DA =($10,000,000×PVIFAn=1, i=10% ×1+ $110,000,000× PVIFn=2, i=10%×2 )÷($10,000,000×PVIFAn=1, i=10% + $110,000,000× PVIFn=2, i=10% )= 年。 因义务是某年级的学生期的uedbet,义务的有效期是其限期。:即DL =1年。 D、货币利率上调后的信用和义务使多样化 E、发行了使结合,信用发给后,保险业者的有效期为: [ – ()] = 09 年。 F、也许预测货币利率增长,范围有效限期缺口所计算的股权资金使多样化值:?MVE = -09×[()] ×$100,000,000 = -$1,375,909. 第2课训练 也许开账户的产业集合度为25%, 而且它难承认的事其对该产业信用的耽搁额超越其资金的10%,该产业的退婚信用耽搁率是多少?:( ) A) 20 % B) 30 % C) 40 % D) 50 % 设置开账户决定出生信用货币利率为14%(BR=12%),m=2%),向借用人收受的信用启动费,请求借用人以非繁衍活期存款的电视节目的总安排怀孕10%的补

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